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1
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Springer Spektrum
Riccardo Gatto
gilt
verteilung
wobei
folgt
poisson
satz
prozess
seien
exp
aufgabe
funktion
gegeben
verlust
verteilungen
risikoprozess
lösung
approximation
abschn
dichte
sodass
falls
für
v.f
pareto
prozesse
ruinwahrscheinlichkeit
aufgaben
erhalten
folgenden
beweis
folgende
asymptotische
summe
somit
zusammengesetzte
resultat
unabhängig
z.v
daraus
berechnen
lässt
definiert
erwartungswert
betrachten
exponential
heißt
modelle
maßwechsel
parameter
beispiel
Año:
2020
Idioma:
german
Archivo:
PDF, 3.46 MB
Sus etiquetas:
0
/
5.0
german, 2020
2
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie: Eine mathematische Einführung
Springer Spektrum
Riccardo Gatto (auth.)
gilt
poisson
wobei
verteilung
folgt
prozess
seien
z.v
satz
funktion
exp
v.f
verlust
gegeben
verteilungen
definition
risikoprozess
approximation
sodass
ruinwahrscheinlichkeit
prozesse
abschn
dichte
falls
folgenden
pareto
beweis
aufgabe
folgende
m.e.f
asymptotische
definiert
maßwechsel
exponential
lässt
somit
beispiel
resultat
unabhängig
daraus
berechnen
modelle
prozesses
wichtige
zeithorizont
exzess
lundberg
erneuerungsgleichung
betrachten
erwartungswert
Año:
2014
Idioma:
german
Archivo:
PDF, 2.77 MB
Sus etiquetas:
0
/
0
german, 2014
3
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Springer Berlin Heidelberg
Riccardo Gatto
gilt
verteilung
wobei
folgt
satz
poisson
prozess
seien
aufgabe
funktion
gegeben
verlust
verteilungen
approximation
lösung
abschn
risikoprozess
dichte
erhalten
folgenden
beweis
sodass
v.f
folgende
falls
asymptotische
pareto
ruinwahrscheinlichkeit
somit
unabhängig
resultat
daraus
z.v
berechnen
lässt
definiert
erwartungswert
lundberg
prozesse
betrachten
heißt
parameter
beispiel
prozesses
wahrscheinlichkeit
beweisen
exzess
summe
wichtige
notiert
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german
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